Начальная процедура опционной торговли, в ходе которой выясняется размеры премий, которые в каждой серии просят продавцы

Конкретные акции, купля — продажа которых является объектом опционного права, — это _ акции
(*ответ*) базовые
Контракт, дающий право на покупку или продажу определенного числа акций по зафиксированной цене, действующей в течение всего указанного в контракте срока, – это
(*ответ*) опцион
Коэффициент дельта базисных активов всегда равен
(*ответ*) 1
 0
 0,5
 -1
Коэффициент дельта фьючерсного контракта на активы с постоянной дивидендной доходностью определяется по формуле …, где q - постоянная дивидендная доходность при непрерывном начислении; r — безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении; Т — дата поставки активов
(*ответ*) ∆F = e (r – q)(T-t )
 ∆F = e (r + q)(T-t )
 ∆F = e (r / q)(T -t )
 ∆F = 10 (r  q)(T-t )
Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М - число пострадавших объектов;C - число страховых событий
(*ответ*) M/C
 M - C
 M  C
 M + C
Коэффициент чувствительности премии опционов, который выражает изменение цены опциона в результате изменения волатильности на 1 %, - это коэффициент
(*ответ*) омега
 дельта
 гамма
 тета
Коэффициент чувствительности премии опционов, который называют «индикатором убывания временной стоимости опциона», - это коэффициент
(*ответ*) тета
 дельта
 гамма
 омега
Коэффициент чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, - это коэффициент
(*ответ*) тета
 дельта
 гамма
 омега
Математические и статистические исследования способов образования страховых резервов, страховых тарифов по видам страхования – это _ расчеты
(*ответ*) актуарные
Мера чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива – это коэффициент чувствительности премии опционов
(*ответ*) дельта
 гамма
 омега
 тета
Модель Блэка-Шоулса предназначена для определения действительной стоимости опциона на основе
(*ответ*) базисной цены опциона
(*ответ*) времени до срока истечения опциона
(*ответ*) текущего уровня процентных ставок
 соотношения спроса и предложения
Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, – это модель
(*ответ*) биномиальная
 Блэка-Шоулса
 балансовая
 нормативная
Наиболее широко используемой моделью оценки стоимости опционов является модель
(*ответ*) Блэка-Шоулса
 биномиальная
 балансовая
 нормативная
Научное направление, изучающее применение математических методов и моделей в страховании, - это _ математика
(*ответ*) актуарная
Начальная процедура опционной торговли, в ходе которой выясняется размеры премий, которые в каждой серии просят продавцы и предлагают покупатели, - это
(*ответ*) ротация

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вопросы с ответами, 19.03.2020 17:35
Предмет
Вопросы с ответами, 19.03.2020 17:35
Предмет
Вопросы с ответами, 19.03.2020 17:35
Предмет
Вопросы с ответами, 19.03.2020 17:35
Предмет
Вопросы с ответами, 19.03.2020 17:35
Предмет
Вопросы с ответами, 19.03.2020 17:35
Вопросов на сайте: 10003229