Три стратегии динамического хеджирования каждая последующая давала большую прибыль, чем предыдущая, в полном соответствии со сложностью

Большое значение индикатора соответствует минимуму цены:
(*ответ*) нет
 да
Во всех стратегиях требуется точно прогнозировать истинную волатильность фьючерсной котировки на весь оставшийся срок существования опционов:
(*ответ*) нет
 да
Для построения кривой волатильности страйки, по которой ведется торговля опционами с этой датой экспирации, откладываются по вертикальной оси:
(*ответ*) нет
 да
Изменения стоимости сложного составного портфеля при колебаниях цены базисного актива приблизительно такие же, как если бы просто занимали позицию "дельта" по базисному активу:
(*ответ*) да
 нет
Коэффициент "дельта" имеет прямое отношение к динамическому хеджу:
(*ответ*) да
 нет
Коэффициент хеджа "дельта" равен тангенсу угла наклона касательной:
(*ответ*) да
 нет
Кривая волатильности, которая характеризуется приподнятостью обеих ветвей по отношению к значению в центральном страйке, имеет название улыбки волатильности (volatility smile):
(*ответ*) да
 нет
Лучшей стратегией считается не та, где ожидается наибольшая прибыль, а та, где лучше соотношение предполагаемой прибыли и риска потерь:
(*ответ*) да
 нет
На западных рынках имеются многочисленные подтверждения того, что структура опционных премий предвещала крупные падения фондового рынка:
(*ответ*) да
 нет
Одним из вариантов проведения динамического хеджа является коррекция через определенные одинаковые временные интервалы:
(*ответ*) да
 нет
Ожидания падения цены акции немедленно приводят к уменьшению отношения пут/колл, тем более значительного, чем больше ожидаемое падение, и наоборот:
(*ответ*) нет
 да
Потенциальной прибылью называется величина, на которую суммарная стоимость опционов превышает их суммарную цену:
(*ответ*) да
 нет
Разделение стоимости портфеля на денежную составляющую и стоимость позиции всегда целесообразно:
(*ответ*) нет
 да
С течением времени происходит увеличение временнoй стоимости опциона:
(*ответ*) нет
 да
Синтетическая длинная позиция по опциону пут образуется в результате продажи опциона колл и покупки фьючерса:
(*ответ*) нет
 да
Стоимость портфеля зависит только от текущей фьючерсной котировки:
(*ответ*) нет
 да
Три стратегии динамического хеджирования каждая последующая давала большую прибыль, чем предыдущая, в полном соответствии со сложностью прогноза и реализации каждой из них:
(*ответ*) да
 нет
В имущественном страховании возмещение всегда дисконтируется:
(*ответ*) нет
 да
В имущественном страховании функция распределения риска менее динамична, чем в страховании жизни:
(*ответ*) нет
 да
В процессе продажи страхового продукта переговоры начинаются с годового взноса:
(*ответ*) нет
 да
В расчетах вместо страховой суммы S всегда используется условное математическое ожидание ущерба страховщика:
(*ответ*) нет
 да

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вопросы с ответами, 23.08.2019 14:30
Предмет
Вопросы с ответами, 23.08.2019 14:30
Вопросов на сайте: 10003229