Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре - премия европейского опциона пут; S0 - курс спот акции; Х - цена

Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами, - это страховое (-ая,-ой)
(*ответ*) возмещение
 взнос
 тариф
 премия
Тарифная нетто-ставка (Тн) рассчитывается по формуле …, где То - основная часть нетто-ставки; Тр - рисковая надбавка
(*ответ*) Тн = Т о + Т р
 Тн = Т оТ р
 Тн = Т о - Т р
 Тн = Т о / Т р
Теоретическое значение выпуска прав акций рассчитывается по формуле: … где X - число льготных акций, которые можно приобрести имея одну старую акцию, Y - цена льготных акций, С - цена старых акций
(*ответ*) Теоретический курс = (Y X + С)/(Х+1)
 Теоретический курс = (Y X - С)/(Х+1)
 Теоретический курс = (Y-X + С)/(Х+1)
 Теоретический курс = (Y+X + С)/(Х+1)
Установление равновесия между платежами и страховыми выплатами компании - это принцип _ актуарных расчетов
(*ответ*) эквивалентности
 системности
 стабильности
 доступности
Ученый, предложивший считать в актуарных расчетах, что время жизни равномерно распределено на интервале (0;ω), где ω - предельный возраст, - это
(*ответ*) де Муавр
 Вейбулл
 Мэйкхам
 Гомпертц
Физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные страховые взносы и имеющее право по закону или на основе договора получить денежную сумму при наступлении страхового случая - это
(*ответ*) страхователь
 андеррайтер
 застрахованный
 страховщик
Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты, - это
(*ответ*) застрахованный
 андеррайтер
 страховщик
 страхователь
Форма, в которой представляются расходы на страхование объекта, называется актуарной
(*ответ*) калькуляцией
 сметой затрат
 счет-фактурой
 накладной
Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона колл на акцию имеет вид …, где Cе - премия европейского опциона колл; S0 - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; σ - мгновенное стандартное отклонение доходности акции; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T- время до истечения контракта; N(d1),N(d2) - функция нормального распределения
(*ответ*) Cе = S0N(d1) - Xe-rTN(d2)
 Cе = S0N(d1) / Xe-rTN(d2)
 Cе = S0N(d1)  Xe-rTN(d2)
 Cе = S0N(d1) + Xe-rTN(d2)
Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре - премия европейского опциона пут; S0 - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T - время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) - функция нормального распределения
(*ответ*) Pе = Хе-rTN(- d2)]- S0N(- d1)
 Pе = Хе-rTN(- d2)]/ S0N(- d1)
 Pе = Хе-rTN(- d2)] S0N(- d1)
 Pе = Хе-rTN(- d2)]+ S0N(- d1)
Цель имущественного страхования - это
(*ответ*) возмещение ущерба
 амортизация
 удовлетворение потребностей
 получение прибыли

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вопросы с ответами, 05.03.2020 15:52
Вопросов на сайте: 10003229