Для хеджирования позиции по базисному активу с помощью опционов требуемое количество опционных контрактов определяют по формуле

Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
 А- нет, В- нет
 А- нет, В- да
 А-да, В-да
Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
 А- нет, В- нет
 А- нет, В- да
 А-да, В-да
Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
 А- нет, В- нет
 А- нет, В- да
 А-да, В-да
Верны ли утверждения?А) Чем больше срок действия опциона, тем выше его цена В) Чем больше срок действия опциона, тем ниже его цена. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
 А- нет, В- нет
 А- нет, В- да
 А-да, В-да
Впервые биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен
(*ответ*) У.Шарпом
 М.Рубинштейном
 С.Россом
 Дж. Коксом
Дельта опциона колл определяется по формуле …, где ∆с - дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS - небольшое изменение цены базисного актива
(*ответ*) ∆с = дс /дS
 ∆с = дS / дс
 ∆с = дс - дS
 ∆с = дс + дS
Дельта опциона пут определяется по формуле …, где ∆р - дельта опциона пут; др - небольшое изменение цены опциона пут; дS - небольшое изменение цены базисного актива
(*ответ*) ∆р = др /дS
 ∆р = дS / др
 ∆р = др - дS
 ∆р = др + дS
Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной
(*ответ*) 0
 0,5
 -1
 1
Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство
(*ответ*) Дельта опциона колл - дельта опциона пут = 1
 Дельта опциона колл  дельта опциона пут = 1
 Дельта опциона колл / дельта опциона пут = 1
 Дельта опциона колл + дельта опциона пут = 1
Для хеджирования позиции по базисному активу с помощью опционов требуемое количество опционных контрактов определяют по формуле
(*ответ*) количество опционных контрактов =1/дельта
 количество опционных контрактов =100/дельта
 количество опционных контрактов =1 + дельта
 количество опционных контрактов =1 - дельта
Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, - это
(*ответ*) актуарная калькуляция
 акт актуарных расчетов
 актуарная счет-фактура
 актуарная накладная

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вопросы с ответами, 24.06.2019 18:50
Вопросов на сайте: 10003229